매년 복합금융그룹 2~3곳 위험관리실태 평가···전이위험 여부도 따진다

최종수정 2019-06-11 14:49
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금융당국, 금융그룹 통합감독 제도 연장 결의
내년도 7대 그룹 감독 대상···롯데, 빠질 수도

금융위원회. 사진=이수길 기자 leo2004@newsway.co.kr
복합금융그룹 대상의 금융그룹 통합감독 제도 도입이 오는 7월 1일로 1주년을 맞는다. 금융당국은 지난 1년간의 시범 운영을 통해 현장 안팎에서 상당한 성과를 얻었다고 보고 현행 제도를 일부 개정한 후 연장 운영하기로 했다.

다만 인수 후보자와 롯데카드·롯데손해보험의 매각 협상을 벌이고 있는 롯데그룹은 매각 협상 결과에 따라 중도에 감독 대상에서 빠질 수 있는 길이 열렸다.

아울러 올 하반기부터 매년 2~3개의 복합금융그룹을 대상으로 은행계 금융지주회사의 경영실태평가와 유사한 재무 관련 위험관리 실태평가를 실시해 종합등급을 산출하고 4등급 이하의 위험실태 내역을 드러낸 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고키로 했다.
금융위원회와 금융감독원은 11일 오후 서울 세종대로 정부서울청사에서 금융그룹 통합감독 도입 1주년 맞이 금융그룹 CEO·전문가 간담회를 열었다.

이날 간담회에는 최종구 금융위원장, 유광열 금감원 수석부원장, 김태현 금융위 상임위원 등 당국 관계자와 7대 금융그룹의 대표회사인 삼성생명, 한화생명, 미래에셋대우, 교보생명, 현대캐피탈, DB손보, 롯데카드 대표, 학계와 법조계 등 민간 전문가들이 참여했다.

최종구 위원장은 이날 모두발언에서 “금융그룹 감독제도의 정착을 위해 금융그룹과 정부 모두 좀 더 분발하자”면서 “정부는 감독제도 법제화를 위해 모든 노력을 기울이되 법 제정 전까지는 모범 규준을 통해 감독제도를 시행하고 제도의 정착을 지원할 것”이라고 말했다.

이어 “과거 동양그룹 사태 등 금융그룹의 동반 부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울삼아 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 염두에 두고 개선노력을 꾸준히 기울여 달라”고 각 금융그룹 대표회사 CEO들에게 주문했다.

금융당국은 지난 1년간의 제도 운영 성과를 돌아본 결과 각 금융그룹이 리스크 관리를 위한 하드웨어 구축과 리스크 관리를 시작했고 실무진부터 경영진까지 그룹 리스크 관리에 대한 공감대 기반이 형성됐다고 평가했다.

실제로 7대 복합금융그룹의 그룹별 자본규제 영향을 시뮬레이션으로 살펴본 결과 7대 그룹의 평균 자본비율(적격자본/필요자본)은 244.1%로 나타났다.

다만 주요 금융그룹의 잠재 위험요인에 대한 선제적 관리나 각 그룹의 실질적인 그룹 리스크 관리 정착과 감독제도의 법제화, 국제규범과의 정합성 제고를 위한 노력 등 보완해야 할 문제도 드러냈다.

금융당국은 오는 1일로 만료되는 금융그룹 통합감독 모범규준을 일부 개정해 연장 적용키로 했다. 모범규준 개정안은 오는 12일로 예정된 금융위 정례회의에서 의결될 예정이다.

당국으로부터 감독을 받는 금융그룹의 지정요건은 현행과 크게 다르지 않다. 비주력업종 자산총액 5조원 이상을 보유한 대기업 중 여/수신, 금융투자, 보험업 등 2개 이상의 금융 계열사를 영위하는 복합금융그룹이라면 감독 대상으로 지정된다.

다만 오래 전부터 당국으로부터 감독을 받아온 은행계 금융그룹이나 국책금융기관, 구조조정이 진행 중인 금융그룹, 업권별 자산 또는 자본 비중, 시장 점유율이 낮아 감독으로 인한 실익이 적은 금융그룹은 감독 대상에서 제외키로 했다.

이에 따라 그동안 당국으로부터 감독을 받은 삼성, 한화, 교보생명, 미래에셋, 현대차, DB, 롯데 등 7개 금융그룹은 앞으로도 계속 감독을 받게 된다. 감독 대상 기업의 명단은 공정거래위원회의 공시대상 기업집단 발표가 이뤄진 후인 매년 6월에 발표된다.

다만 롯데카드와 롯데손해보험의 매각이 진행 중인 롯데그룹은 매각 결과에 따라 감독 대상 유지 여부가 달라진다. 내년 6월 이전에 롯데카드와 롯데손보 매각 작업이 완료돼 공정위가 두 회사를 롯데 계열사가 아니라고 판정할 경우 롯데는 감독 대상 명단에서 빠진다.

고상범 금융위 지배구조팀장은 “아직까지는 두 회사 모두 롯데그룹 지배하에 있고 통합감독 제도도 현행 기준에 따라 적용되는 만큼 롯데는 당국의 감독을 받게 된다”면서도 “공정위의 계열분리 심사 결과가 감독 대상 제외 여부의 관건”이라고 설명했다.

금융당국은 자본적정성 기준도 구체화하고 내년 상반기부터는 전이위험에 대한 평가도 진행해 각 그룹의 자본 적정성을 더 꼼꼼히 살피기로 했다.

현재 자본적정성 비율은 금융부문 전체 손실흡수능력(적격자본)을 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준 합계(필요자본)로 나눈 값인데 이 값이 100% 이상을 유지하는 것을 기본 원칙으로 두고 있다. 즉 위험 상황에 대비해 그룹이 스스로 대응 여력을 갖춰야 한다는 듯이다.

앞으로는 중복자본 차감과 전이위험 산정방법에 관한 기준을 구체화해 보다 체계적인 그룹별 자본비율 산정·관리가 이뤄질 수 있도록 세부적 기준 마련에 나설 방침이다.

우선 올 하반기까지 교차출자나 우회출자 등 다양한 자본거래에 대한 중복자본 기준 마련하고 전이위험 평가항목 지표를 보완하며 필요자본 가산 산정방식을 구체화하기로 했다. 이를 통해 내년 상반기 중 보완된 기준에 따라 그룹별 자본비율의 산정을 추진한다.

금감원은 내년 상반기부터 전이위험을 상호연계성·이해상충 가능성·위험관리체계 등 3대 부문 7개 평가 항목으로 나눠 1년에 한 번씩 평가할 예정이다.

전이위험 세부평가 항목은 대표회사 이사회의 권한·역할이나 그룹 차원의 위험관리체계 외에도 계열사 출자관계, 내부거래 위험·의존도, 비금융계열사 부실화 위험 등을 살펴보게 된다.

금융 계열사-비금융 계열사간 소유·출자 구조의 복잡성과 금융그룹 자기자본 대비 대주주 등 신용공여 비중, 임원보상 체계·정책의 적절성, 비금융계열사와 임원 겸직이나 인사 교류 현황, 공정위 등의 위법행위 제재 여부 등도 평가 항목에 포함된다.

금감원은 평가 결과 등급을 토대로 위험노출액에 비례해 필요자본에 가산하고 매 분기 자본 적정성 비율을 산정할 때 같은 등급을 반영할 계획이다.

이에 앞서 올해 하반기부터는 은행계 금융그룹이 매년 시행하는 경영실태평가와 유사한 목적으로 위험관리 실태평가도 매년 2~3개의 금융그룹을 대상으로 시행한다. 다만 어느 그룹이 첫 번째 평가 대상이 될 것인지는 정해지지 않았다.

금융당국은 복합금융그룹의 위험관리 실태를 4개 부문 11개 항목으로 구성해 평가하고 금융그룹의 위험관리 역량에 대한 평가가 초점인 점을 감안 정성평가 중심으로 평가를 실시할 계획이다.

평가 결과는 금융그룹 건전성 감독이나 상시적 그룹 리스크 관리에 활용되며 종합평가 수준이 4등급 이하가 나온 그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고키로 했다.

정백현 기자 andrew.j@
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