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은행권 바젤기준 필라2·3 도입···수준미달 시 추가자본 부과

은행권 바젤기준 필라2·3 도입···수준미달 시 추가자본 부과

등록 2015.06.05 06:00

김지성

  기자

금리·유동성·리스크 등 감시자본 적정성도 자율 공시해야

자료=금융감독원 제공자료=금융감독원 제공


금융 감독당국이 국제 금융시장 변동성 확대에 대응하고자 한 층 강화한 은행자본규제 기준을 적용하기로 했다.

금융감독원은 현재 이원 운영 중인 경영실태평가(CAMEL-R)와 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화하고, 경영실태평가 리스크관련 항목에 대해서만 평가해 5등급 15단계 필라 2 등급을 산출할 계획이라고 5일 밝혔다.

우리나라는 2008년 바젤Ⅱ를 도입하면서 필라1 제도는 국제기준에 맞게 도입했으나 ‘추가자본 부과’ 조치를 포함하는 필라 2 제도를 도입하지 않았다. 필라 3 제도는 국제적 바젤기준에는 다소 미흡한 수준으로 도입했다.

최근 바젤기준 이행을 요구하는 국제적인 추세가 강화돼 은행 등 리스크관리 수준 진일보 필요성도 꾸준히 제기됐다.

이에 금감원은 지난 1월 이후 은행업계와 공동 TF 운영과 설명회 개최 등을 통해 국내 도입방안을 검토했다.

앞으로 은행 경영실태평가의 28개 평가항목, 105개 평가사항 중에서 필라2 등급산정을 위해 리스크관련 항목인 8개 평가항목, 40개 평가사항에 대해서만 평가(비계량평가 부문)할 예정이다.

필라 2 등급이 일정수준 이하면 해당 은행(은행지주회사)에게 추가자본 부과, 리스크관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크관리 개선을 지도할 계획이다.

18개 국내은행과 8개 은행지주회사에 적용할 계획이며, 총자산 규모와 리스크관리 수준 등에 따라 그룹을 세분하고 평가범위 등을 차등화하는 방안을 마련할 예정이다.

금감원은 추가자본 부과 등 감독조치 근거 신설을 위해 은행업 감독규정과 시행세칙을 개정해 내년부터 시행할 예정이다.

필라 3 제도와 관련해서는 국제기준에 미흡한 공시항목을 같은 공시기준에 추가로 반영할 예정이다. 공시범위를 감축할 수 있는 중요성 원칙도 반영해 내년부터 시행할 계획이다,

20008년 바젤Ⅱ 도입 시 필라3 제도의 근간이 되는 대부분 사항은 은행연합회 ‘금융업경영통일공시기준’에 반영된 상태다.

이달 중 은행(지주회사) 등 시장관계자들의 의견수렴을 거쳐 관련 규정과 시행세칙 개정을 추진할 예정이다.

금감원 관계자는 “국제적 은행감독규제인 바젤기준 필라2·3가 정착하면 바젤규제 정합성평가(RCAP)에 충실히 대비할 수 있을 것”이라며 “금융회사 경영의사결정 과정에 개입하지 않되 리스크 수준에 합당한 차별적인 감독조치를 시행할 것”이라고 말했다.

한편 바젤기준(Ⅱ, Ⅲ)은 감독기준에 따라 BIS자기자본비율을 산출하고 최소수준(8% 이상)을 유지토록 하는 필라1, 감독당국이 은행·은행지주 내재리스크와 리스크관리 수준에 따라 차별적 감독조치를 시행하는 필라2, 은행 등이 자본적정성과 리스크관리 상황을 공시하고 시장에서 평가받게 하는 공시제도인 필라3로 구성했다.

김지성 기자 kjs@

뉴스웨이 김지성 기자

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